身邊的博弈論：博弈論與信息經濟學淺說
4《身邊的博弈論：博弈論與信息經濟學淺說》第一稿（未定稿，為北京師范大學出版社某 叢書所作） 余治國 編著（《中國民營企業(yè)批判》當代中國出版社，《轉型力：中國企業(yè)轉型之道》清華大學出 版社，目前正在創(chuàng)作《企業(yè)與企業(yè)家道德》國家行政學院出版社） 目錄 序 言 大博弈的思維觀 2 第一章 什么是博弈論：從秦始皇統(tǒng)一天下談起 3 1．秦始皇因何統(tǒng)一天下？ 3 2．博弈是一種競合游戲 5 3．博弈論不是“萬金油” 7 第二章 納什均衡、純策略與混和策略 8 1．從圍棋定式談納什均衡 8 2．從愛情故事談起：優(yōu)勢策略與房地產開發(fā)博弈 10 3．房地產博弈、警察捉小偷博弈與納什均衡 11 4．位置博弈與商家策略 12 5．獵鹿模型的合作哲學 13 第三章 “囚徒困境”的啟示 14 1．“囚徒困境”的深刻哲理 14 2．經濟自由與效率 16 3．“囚徒困境”的破解：無限次重復博弈與有限次重復博弈 17 4．威脅、承諾、作弊與懲罰 19 5．國家法律 20 6．猴子的故事與道德約束 21 7．愛克斯羅德試驗、針鋒相對的策略 22 8.合作、利他主義與愛克斯羅德試驗的局限 23 第四章 “智豬博弈”：對諸多現象的解釋 25 1．“智豬博弈”的故事 25 2“智豬博弈”與激勵機制設計 26 3．企業(yè)戰(zhàn)略與“智豬博弈” 27 4．證券市場中的“智豬博弈” 28 第五章 常見的博弈案例 29 1．“斗雞博弈”與“騎虎難下” 29 2．銀行會垮掉嗎？ 31 3．如何以弱勝強？ 32 4．公共地悲劇 34 5．少數人博弈與酒吧問題 35 6．房地產市場的多人博弈 36 第六章 信息經濟學基礎 37 1.信息有價 37 2. 從形象工程談道德風險 39 3．逆向選擇的困境：二手車市場為何建立不起來？ 41 4.聲譽、信號傳遞與制度設計 42 5．所羅門故事與信息甄別 44 第七章 討價還價的策略 46 1．從情侶博弈談起 46 2．先發(fā)優(yōu)勢與后發(fā)優(yōu)勢 47 3．談判的要訣:掌握對方心理與妥協(xié) 48 4．獨裁者博弈與勞資談判 49 第八章 如何做好一個老板 50 1．管理需要建立預期 50 2．獎罰分明 51 3．強強如何有效聯合？ 53 4．如何接到一個項目？ 54 第九章 民主的悲劇 55 1.社會選擇的形式 55 2.非排序式投票 56 3．孔多塞投票法則 58 4．BORDA法則及其他 60 5．投票操縱的方法：民主的悖論 60 6．阿羅不可能定理 62 參考文獻： 64 序 言 大博弈的思維觀 對于許多非數學專業(yè)和經濟學專業(yè)的人們來說，博弈論可能是一個極為陌生的概念。 但在國外，博弈論作為現代經濟學的前沿領域，已成為占據主流的基本分析工具。1994 年諾貝爾經濟學獎即授予三位博弈論專家，1996年諾貝爾經濟學獎又授予兩位與博弈論 一脈相承的信息經濟學的開拓者。 經濟學的三次重大的“革命”，分別是“邊際分析革命”、“凱恩斯革命”與“博弈論革命 ”。博弈論與信息經濟學的產生與發(fā)展引發(fā)了一場深刻的經濟學革命，博弈論與信息經濟 學代表著一種新概念、新方法論、新分析方法和一種全新的思想。 經濟學家凱恩斯1936年在《就業(yè)利息與貨幣通論》寫過這樣一段深刻的話，“經濟學家 和政治哲學家的思想，不管是正確的還是錯誤的，其力量之大，往往超出常人意料。事 實上，統(tǒng)治這個世界的就只是這些思想。許多實踐家自以為絕不受任何知識的影響，卻 往往當上了一些已故經濟學家的奴隸。執(zhí)政的狂人，自稱聽到了上帝的指示，實際上卻 是從若干年前一些學術界劣等思想家那兒拾取了一些怪誕的想法......比起思想的逐漸 侵蝕力來，既得利益的勢力被過分夸大了?！?由此可見，博弈論的思想比任何技術性的分析都要重要。 實際上，博弈之道是古已有之，但博弈思想的系統(tǒng)化、數學化卻是近幾十年的事。正 是因為博弈科學是一門新學科，我國管理界、經濟界對博弈論與信息經濟學的研究還是 停留在引進介紹層面上，他們發(fā)表的成果大多堆砌龐雜的數學算法與令人眩目的數學模 型。雖然博弈論與信息經濟學在中國已是一門顯學，但卻逐漸變成陽春白雪、棄之不用 的高深學問或是概念混亂而被濫用到極至。 博弈論與信息經濟學不僅僅能在學術領域中光彩奪目，在其它領域如軍事、管理、體 育、政治、公關、個人生活中同樣能得到充分利用，甚至在生物學中都可以覓其蹤跡。 在普通的企業(yè)管理中，經營者要熟練地掌握管理之術，必須能夠自動自發(fā)并自覺地運用 博弈論與信息經濟學。在日常生活中，人們可以博弈論與信息經濟學得思想方法賴分析 甚而解決實際問題。正是因為如此，諾貝爾經濟學獎獲得者保羅·薩繆爾遜（Paul Samuelson）說：“要想在現代社會做一個有文化的人，你必須對博弈論有一個大致了解 ?！?筆者試圖在這本小冊子中用最淺顯的語言描述博弈論與信息經濟學的大概思路方法， 能用語言可以描述的就盡量少用或不用數學，因此筆者未對博弈論與信息經濟學作數學 化、系統(tǒng)的證明與闡述。但是，只有這樣才能夠使似乎高深的博弈論與信息經濟學思想 很輕松地為普通讀者所掌握，并能夠讓讀者應用其思想方法來分析甚至是能夠解決身邊 的實際問題。 筆者這里還要解釋一下書名的由來，“身邊的博弈論”并不是說讀者身邊看到感受到的 博弈論，這樣理解未免過于狹窄。這里“身邊的博弈論”的含義是，人們身邊無處不在的 博弈哲學，無論是直接感受到還是從未接觸過的社會、政治、法律、軍事、經濟、管理 等現象。 由于筆者本人學識有限，對博弈論與信息經濟學的理解與研究尚不深刻，錯誤在所難 免，敬請博弈論與信息經濟學的方家高人指點，以免貽誤廣大讀者。 余治國2005年9月謹識于安徽工業(yè)大學 第一章 什么是博弈論：從秦始皇統(tǒng)一天下談起 1．秦始皇因何統(tǒng)一天下？ 2000多年前，雄才大略的秦始皇第一次統(tǒng)一了中國大地,并創(chuàng)建了當時世界上最龐大 的帝國，得以名垂青史。從當時的歷史條件來看，秦國雖然在商鞅變法之后實力大增， 但其經濟、政治、軍事實力是遠遠不能與六國總和相匹敵的。這種情況下，六國與秦國 的形勢就產生了兩種針鋒相對的可能：其一，六國采用“合縱”政策對抗秦國，也就是各 國締結軍事盟約，共同抵御秦國的侵略，秦國若對任一國家發(fā)動侵略，其它國家必須無 條件出兵營救；其二，六國采用“連橫”政策與秦國妥協(xié)，也就是各國都與秦國簽訂友好 互助條約，保持雙邊和平關系。 當時七國之中，只有齊國實力比秦國稍遜一籌，成為六國軍事同盟的核心。一旦齊國 放棄“合縱”政策，六國的軍事同盟就土崩瓦解。真實的歷史也證明了這一點，秦國對六 國聯盟的破壞正是從齊國開始的。 在這種情況下，秦國與齊國都有兩種戰(zhàn)略政策可以選擇，那就是“合縱”與“連橫”。秦 國如果默許六國“合縱”，齊國采用“合縱”政策，結果是秦國勢力擴張被遏制，而齊國成 為六國領袖，勢力得以擴張。秦國采取“連橫”政策，齊國仍然采取“合縱”政策，結果是 秦國與六國處于對峙狀態(tài)。秦國默許六國“合縱”，齊國卻采用“連橫”政策與秦國示好， 結果是秦國沒有吞并六國的野心自然無法一統(tǒng)天下，齊國的勢力也沒有得以擴張。而歷 史的真相是，秦國采取“連橫”政策，齊國默許秦國的“連橫”政策并與秦國建立友好外交 關系，齊國最終被滅，千古一帝秦始皇得以名揚千秋。 秦國與六國集團之間的爭斗實質上就是一種博弈。秦國與齊國之間的戰(zhàn)略政策選擇正 是為了在保持自身能夠生存的基礎上謀取更大的利益甚至是統(tǒng)一天下。有利益的爭奪是 博弈的目的，也是形成博弈的基礎。經濟學的最基本的公設就是經濟人或理性人的目的 就是為了收益最大化，參與博弈的博弈者正是為了自身收益的最大化而互相爭斗。參與 博弈的各方形成相互競爭相互對抗的關系，以爭得利益的多少決定勝負，一定的外部條 件又決定了競爭和對抗的具體形式，這就形成了博弈。如象棋對局的參與者是以將對方 的軍為目標，戰(zhàn)爭的目的是為了勝利，古羅馬競技場中角斗士在爭奪兩人中僅有的一個 生存權，企業(yè)經營的目的是為了生存發(fā)展，而股市中人們所爭的很實在，就是金錢。從 經濟學角度來看，有一種資源為人們所需要，而資源的總量具有稀缺性或是有限的，這 時就會發(fā)生競爭，競爭需要有一個具體形式把大家拉在一起，一旦找到了這種形式就形 成了博弈，競爭各方之間就會走到一起開始一場博弈。《孫子兵法》上說，“知己知彼，百 戰(zhàn)百勝。”，可見競爭對抗還有博弈各方擁有信息的特征。比如上一個例子中，秦國與齊 國都明白對方的策略，從博弈理論來說，更拗口的說法是秦國知道齊國知道自己的策略 ，反之齊國亦然，這種句法我們可以一直這么用下去，一直用到打“……”，而這正是博弈 雙方所掌握的信息。 因此我們可以了解到，形成一個博弈有4個要素： 1．博弈要有2個或2個以上的參與者（Player）。在博弈中存在一個必須的因素，那 就是不是一個人在一個毫無干擾的真空作決策。比如，前例中只有秦國，而沒有與之對 抗的六國，就不存在“合縱連橫”的博弈。從經濟學的角度來看，如果是一個人做決策而 不受到他人干擾的話，那就是一個傳統(tǒng)經濟學或管理學中最經常研究的最優(yōu)化問題，也 就是一個人或一個企業(yè)在一個既定的局面或情況下如何決策的問題。最簡單一個最優(yōu)化 的例子就是，吸煙傷肺，不吸煙卻又傷心，煙民是選擇抽煙還是不抽煙，這就需要進行 權衡（Tradeoff）。如果這個煙民非單身貴族，而是有妻子或女友，這種情況下就很有 可能形成一個博弈。這也就是，博弈者的身邊充斥著具有主觀能動性的決策者，他們的 選擇與其它博弈者的選擇相互作用、相互影響。這種互動關系自然會對博弈各方的思維 和行動產生重要的影響，有時甚至直接影響著其他參與者的決策結果。 在馮·諾依曼（Von Neumann）的博弈論奠基之作《博弈論與經濟行為》一書中舉過這樣一個經典的例子。在《 魯濱遜漂流記》中，與世隔絕的“魯濱遜”（Robinson Crusoe）一個人組成一個獨立的經濟系統(tǒng)，有中學數學水平的人都能夠清楚，這只是一 個普通的求解最大值的問題。因為魯濱遜面對的是一些死的數據，而不是有主觀意愿的 人。一旦“星期五”（《魯濱遜漂流記》中魯濱遜的黑人仆人）加入這個系統(tǒng)，這個經濟系 統(tǒng)就形成了一個博弈問題。 2）博弈要有參與各方爭奪的資源或收益（Resources或Payoff）。資源指的不僅僅是 自然資源，如礦山、石油、土地、水資源等，還包括了各種社會資源，如人脈、信譽、 學歷、職位等。如果這些資源是無限供給的，那么我們也不需要為共產主義而奮斗了， 因為一步就可以邁入“貨惡其棄于地也，不必藏于已，力惡其不出于身也，不必為已?！?、“大道之行也,天下為公。”的大同社會。　當然，不可否認是，一方面，博弈者之間會 發(fā)生沖突；另一方面，他們當中也包含著合作的潛力。 筆者在這里還要強調一點是，資源是有主觀性的。人們之所以會參與博弈是受到利益 的吸引，預期將來所獲得利益的大小直接影響到競爭博弈的吸引力和參與者的關注程度 。經濟學的效用理論可以用來解釋這個問題，凡是自己主觀需要的就是資源，反之亦然 。比如，“孩子總是自己的好，妻子總是別人好”：自己的孩子在眼里是無價之寶，而在 別人面前相對是無價值的；即使是眾人公認的美妻嬌眷也會產生審美疲勞，資源的價值 不斷下降，這正是效用遞減規(guī)律起了作用。最極端的例子大概就是明代小說《鏡花緣》中 所描繪的君子國，人人禮讓使得客觀的資源就變得毫無價值，自然就不存在競爭與博弈 。 3）參與者有自己能夠選擇的策略（Strategy）。所謂策略，就是“計利以聽，乃為之 勢，以佐其外。勢者，因利而制權也?！?，這指的是直接實用的針對某一個具體問題所采 取的應對方式。通俗的說策略就是計策，是博弈參與者所能夠選擇的手段方法。比如秦 國就采用了“連橫”的策略將六國“合縱”瓦解。 一般日常生活中，策略選擇僅是解決問題的方法，并不牽涉到分析關鍵因素、確定局 勢特征這些理論化的內容。而博弈論種的策略選擇，是先對局勢和整體狀況進行分析， 確定局勢特征，找出其中關鍵因素，然后在最重要的目標上進行策略選擇。由此可見， 博弈論種的策略是可以牽一發(fā)而動全身的，這直接對整個局勢造成重大影響。 4）參與者擁有一定量的信息（Information）。比如在“合縱連橫”的故事中，秦國與 六國之間所擁有的信息就是完全的。但有些時候，信息并不是完全的，俗話說“天有不測 風云”，比如今天是陰云密布、狂風大作，氣象臺預報明天是“陰轉小雨”，明天出門上班 到底要不要帶傘呢？這種情況的信息是不完全的，人們決策的信息條件是不確定。當然 從情理上說，在實際生活中一般是要帶傘以防不測。 通俗的說，博弈就是個人或組織在一定的環(huán)境條件與既定的規(guī)則下，同時或先后，僅 僅一次或是進行多次地選擇策略并實施，從而得...
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