金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師:李繪芳

講師背景:
李繪芳老師李繪芳,被譽(yù)為職業(yè)化“教母”,中央電視臺《挑戰(zhàn)》職業(yè)測評專家,《銷售與市場》、《中國經(jīng)營報》高級顧問,《商界》、《哈佛商業(yè)評論》等媒體專欄作者。權(quán)威中層管理專家,全球500強(qiáng)華人講師,亞太地區(qū)十大金牌講師,中國十大權(quán)威HR管理專家 詳細(xì)>>

李繪芳
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金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)
 第1講 市場風(fēng)險:模型構(gòu)建法 

基本方法論 

相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣 

對于利率變量的處理 

線性模型的應(yīng)用 

線性模型與期權(quán)產(chǎn)品 

二次模型 

蒙特卡羅模擬 

對非正態(tài)分布的假設(shè) 

模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較 

分析:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例! 

解析:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)案例! 

案例:風(fēng)險管控課程案例分析! 


第2講 信用風(fēng)險:估測違約概率 

信用評級 

歷史違約概率 

回收率 

信用違約互換 

信用溢差 

由信用溢差來估算違約概率 

違約概率的比較 

利用股價來估計違約概率 

討論:風(fēng)險管控經(jīng)典案例討論! 

分組:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南 

分析:流程風(fēng)險管控習(xí)中的八大陷阱! 


第3講 信用風(fēng)險損失和信用風(fēng)險價值度 

信用損失的估算 

信用風(fēng)險的緩解 

信用風(fēng)險價值度 

Vasicek模型和默頓模型 

Credit Risk Plus 

Credit Metrics 

互動:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例評估 

分享:某集團(tuán)風(fēng)險管控培訓(xùn)案例 

分享:哈佛經(jīng)典風(fēng)險管控案例分析示范 


第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務(wù)抵押債券及2 

7年信用緊縮 

美國住房市場 

證券化 

定價錯誤 

避免將來的危機(jī) 

合成CDO 

互動:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例評估 

分享:某集團(tuán)風(fēng)險管控培訓(xùn)案例 

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第5講 情景分析和壓力測試 

產(chǎn)生分析情景 

監(jiān)管條例 

如何應(yīng)用結(jié)果 


第6講 操作風(fēng)險 

什么是操作風(fēng)險 

計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本金的方法 

操作風(fēng)險的分類 

損失程度和損失頻率 

前瞻性方法 

應(yīng)用冪律分布 

保險 

《薩班斯-奧克斯利法案》 

分享:風(fēng)險管控培訓(xùn)四部曲! 

分享:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)五步驟! 

分享:企業(yè)風(fēng)險管控六技巧! 

分析:某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的風(fēng)險管控難題! 


第7講 流動性風(fēng)險 

交易流動性風(fēng)險 

融資流動性風(fēng)險 

流動性黑洞 


第8講 模型風(fēng)險 

盯市計價 

線性產(chǎn)品的模型 

物理與金融 

對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價模型 

對沖 

對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型 

模型在建立時存在的危險 

檢測模型中的問題 

分析:領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險管控做什么? 

分析:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要? 

分析:風(fēng)險管控培訓(xùn)哪個環(huán)節(jié)很重要? 


第9講 經(jīng)濟(jì)資本金與RAROC 

經(jīng)濟(jì)資本金的定義 

經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成 

損失分布的形狀 

風(fēng)險的相對重要性 

經(jīng)濟(jì)資本金的匯總 

對于風(fēng)險分散收益的分配 

德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金 

RAROC 

分析:企業(yè)如何貫徹風(fēng)險管控全過程? 

分析:風(fēng)險管控培訓(xùn),我們做對過什么? 

案例:海爾集團(tuán)風(fēng)險管控咨詢方案案例研究 

結(jié)語 管理層的責(zé)任 

風(fēng)險管控培訓(xùn)總結(jié) 

備注:風(fēng)險管控培訓(xùn)網(wǎng)風(fēng)險管控培訓(xùn)診斷咨公開課風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)風(fēng)險管控咨詢等備的一攬風(fēng)險管控李繪芳風(fēng)險管控課程大據(jù)客戶求量身定制!

 

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