金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)
金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容
金融風(fēng)險管控的培訓(xùn)
第1講 市場風(fēng)險:模型構(gòu)建法
基本方法論
相關(guān)性矩陣和協(xié)方差矩陣
對于利率變量的處理
線性模型的應(yīng)用
線性模型與期權(quán)產(chǎn)品
二次模型
蒙特卡羅模擬
對非正態(tài)分布的假設(shè)
模型構(gòu)建法與歷史模擬法的比較
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解析:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)案例!
案例:風(fēng)險管控課程案例分析!
第2講 信用風(fēng)險:估測違約概率
信用評級
歷史違約概率
回收率
信用違約互換
信用溢差
由信用溢差來估算違約概率
違約概率的比較
利用股價來估計違約概率
討論:風(fēng)險管控經(jīng)典案例討論!
分組:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例學(xué)習(xí)指南
分析:流程風(fēng)險管控習(xí)中的八大陷阱!
第3講 信用風(fēng)險損失和信用風(fēng)險價值度
信用損失的估算
信用風(fēng)險的緩解
信用風(fēng)險價值度
Vasicek模型和默頓模型
Credit Risk Plus
Credit Metrics
互動:風(fēng)險管控培訓(xùn)案例評估
分享:某集團(tuán)風(fēng)險管控培訓(xùn)案例
分享:哈佛經(jīng)典風(fēng)險管控案例分析示范
第4講 資產(chǎn)抵押證券、債務(wù)抵押債券及2
7年信用緊縮
美國住房市場
證券化
定價錯誤
避免將來的危機(jī)
合成CDO
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第5講 情景分析和壓力測試
產(chǎn)生分析情景
監(jiān)管條例
如何應(yīng)用結(jié)果
第6講 操作風(fēng)險
什么是操作風(fēng)險
計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本金的方法
操作風(fēng)險的分類
損失程度和損失頻率
前瞻性方法
應(yīng)用冪律分布
保險
《薩班斯-奧克斯利法案》
分享:風(fēng)險管控培訓(xùn)四部曲!
分享:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)五步驟!
分享:企業(yè)風(fēng)險管控六技巧!
分析:某藥業(yè)集團(tuán)所面臨的風(fēng)險管控難題!
第7講 流動性風(fēng)險
交易流動性風(fēng)險
融資流動性風(fēng)險
流動性黑洞
第8講 模型風(fēng)險
盯市計價
線性產(chǎn)品的模型
物理與金融
對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品如何應(yīng)用定價模型
對沖
對于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的模型
模型在建立時存在的危險
檢測模型中的問題
分析:領(lǐng)導(dǎo)者風(fēng)險管控做什么?
分析:風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)哪些步驟很重要?
分析:風(fēng)險管控培訓(xùn)哪個環(huán)節(jié)很重要?
第9講 經(jīng)濟(jì)資本金與RAROC
經(jīng)濟(jì)資本金的定義
經(jīng)濟(jì)資本金的構(gòu)成
損失分布的形狀
風(fēng)險的相對重要性
經(jīng)濟(jì)資本金的匯總
對于風(fēng)險分散收益的分配
德意志銀行的經(jīng)濟(jì)資本金
RAROC
分析:企業(yè)如何貫徹風(fēng)險管控全過程?
分析:風(fēng)險管控培訓(xùn),我們做對過什么?
案例:海爾集團(tuán)風(fēng)險管控咨詢方案案例研究
結(jié)語 管理層的責(zé)任
風(fēng)險管控培訓(xùn)總結(jié)
備注:風(fēng)險管控培訓(xùn)網(wǎng)風(fēng)險管控培訓(xùn)診斷咨公開課風(fēng)險管控內(nèi)訓(xùn)風(fēng)險管控咨詢等備的一攬風(fēng)險管控李繪芳風(fēng)險管控課程大據(jù)客戶求量身定制!
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